Bitcoin-Volatilitätsindex stieg gestern auf 63,54 und um 0,94 Prozent an einem einzigen Tag

Der BitVol (Bitcoin Volatilitäts-) Index, der gestern, am 3. November, von der Finanzindexfirma T3 Index in Zusammenarbeit mit der Optionshandelsplattform LedgerX eingeführt wurde, stieg auf 63,54, ein Tagesgewinn von 0,94 Prozent.

Hinweis: Der BitVol Index misst die erwartete implizite Volatilität über 30 Tage, die aus handelbaren Bitcoin-Optionspreisen abgeleitet wird. Implizite Volatilität ist die Volatilität, die durch den tatsächlichen Optionspreis impliziert wird. Sie ist die Volatilität, die mit der B-S-Optionspreisformel invertiert wird, indem der tatsächliche Optionspreis und andere Parameter außer der Volatilität σ in die Formel eingesetzt werden.

Der tatsächliche Preis einer Option wird durch den Wettbewerb vieler Optionshändler gebildet, daher repräsentiert die implizite Volatilität die Ansichten und Erwartungen der Marktteilnehmer über die Zukunft des Marktes und wird daher als die der tatsächlichen Volatilität zu diesem Zeitpunkt am nächsten liegende angesehen.