Analisis: PPI dan CPI telah diterapkan satu per satu, dan ekspektasi volatilitas pasar telah turun secara signifikan

Adam, seorang pengamat makro di Greeks.live, menulis bahwa setelah PPI dan CPI dirilis berturut-turut, ekspektasi pasar terhadap volatilitas telah turun secara signifikan, yang pada gilirannya mendorong IV dari setiap jangka waktu utama untuk menurun secara signifikan. IV jangka pendek turun lebih dari 20% minggu ini, sementara IV jangka menengah dan panjang juga turun sekitar 5%. Penurunan volatilitas tersirat IV semacam ini relatif jarang terjadi di pasar opsi. Penjual, terutama institusi, dapat mendapatkan kembali banyak keuntungan dalam putaran penurunan ini untuk menutupi kerugian lindung nilai yang disebabkan oleh fluktuasi besar dalam sebulan terakhir. Sekarang setelah struktur jangka waktu kembali ke struktur yang solid dengan jangka panjang tinggi dan jangka pendek rendah, pasar mungkin akan stabil untuk beberapa waktu.