Аналіз: Індекс цін виробників (PPI) та індекс споживчих цін (CPI) були впроваджені один за одним, і очікування волатильності ринку значно знизилися

Адам, макроекономічний спостерігач з Greeks.live, написав, що після публікації PPI та CPI очікування ринку щодо волатильності значно знизилися, що, в свою чергу, призвело до значного зниження IV кожного основного терміну. Короткостроковий IV цього тижня впав більш ніж на 20%, тоді як середньо- та довгостроковий IV також знизився приблизно на 5%. Таке зниження імпліцитної волатильності IV є відносно рідкісним на ринку опціонів. Продавці, в основному інституції, можуть відшкодувати багато прибутків у цьому раунді зниження, щоб компенсувати втрати від хеджування, спричинені величезними коливаннями за минулий місяць. Тепер, коли структура термінів повернулася до стабільної структури з високими далекими та низькими близькими значеннями, ринок може стабілізуватися на певний час.