米国債券ボラティリティ指数の創設者:選挙後の米国で債券市場が旋風を巻き起こす
Bitget2024/10/17 17:39
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米国債券投資家は、11月5日の米大統領選挙後に歴史的な利回りの変動が起こる可能性に備えている。これは、数十年前にボラティリティ指数を作成した人物によるとされている。1994年にMOVE指数を作成したハーレー・バスマンは、国債市場における予想ボラティリティの指標として、この指数が良い出発点になると述べた。彼によれば、オプション価格は選挙後に満期にわたって国債利回りが約18ベーシスポイント変動することを示唆している。次の1か月のサイクルでは、予想される1日の平均変動は6ベーシスポイントであると彼は述べた。このような規模の変動は、特に2022年と2023年にFRBが金利を引き上げた際に多く見られたが、オプション指数がこの種のボラティリティを予測するのは珍しいとバスマンは述べた。
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