Prix d'entrée moyen et calculs des P&L
Prix d'entrée moyen et calculs des P&L
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Qu'est-ce que le prix d'entrée moyen?
Le prix d'entrée moyen est la moyenne pondérée du prix d'exécution de tous les trades utilisés pour ouvrir une position. Il est utilisé pour calculer les profits et pertes (PL) et gérer le risque de la position. Lorsqu'un utilisateur ouvre une position via plusieurs trades, le système calcule le prix d'entrée moyen en fonction de la moyenne pondérée de ces trades.
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Type de Futures
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Formule du prix d'entrée moyen
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Futures perpétuels USDT-M / USDC-M (Futures linéaires)
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Prix d'entrée moyen = Σ (prix d'entrée de chaque trade × quantité de chaque trade) ÷ quantité totale de la position
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Futures Coin-M (Futures inversés, y compris les Futures perpétuels et de livraison)
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Prix d'entrée moyen = coût total en USD ÷ quantité totale de l'actif sous-jacent. Comme les prix sont libellés en USD alors que la taille des positions est mesurée en unités de l'actif sous-jacent, le calcul diffère de celui des Futures linéaires.
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Calculs des PL USDT-M
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Métrique
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Formule
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PL non réalisé (position long)
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PL non réalisé = (prix repère - prix d'entrée moyen) × quantité de Futures
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PL non réalisé (position short)
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PL non réalisé = (prix d'entrée moyen - prix repère) × quantité de Futures
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PL réalisé
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PL réalisé = PL de clôture + frais de transaction + frais de financement
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Remarque: Les frais de financement sont affichés sous forme de valeurs signées: les valeurs négatives indiquent les frais payés, tandis que les valeurs positives indiquent les frais perçus. Les frais de transaction sont toujours déduits et sont généralement affichés sous forme de valeurs négatives.
Calculs des PL Coin-M
Les Futures Coin-M (Futures inversés) sont libellés et réglés dans des cryptomonnaies telles que le BTC et l'ETH. Le PL, les frais de transaction et les frais de financement sont tous réglés dans la crypto sous-jacente. Étant donné que la valeur notionnelle des Futures est libellée en USD alors que la taille de la position est mesurée en unités de l'actif sous-jacent, le PL est calculé à l'aide d'une formule non linéaire:
PL (crypto de règlement) = valeur notionnelle des Futures (USD) × (1 ÷ prix d'entrée - 1 ÷ prix de sortie) × direction de la position
PL réalisé = PL de clôture + frais de transaction + frais de financement (les valeurs sont libellées dans la crypto sous-jacente, telle que le BTC)
Exemple: Supposons qu'un utilisateur ouvre une position long sur des Futures Coin-M BTCUSD avec une valeur notionnelle de 100 000 $, un prix d'entrée de 100 000 USD et un prix de sortie de 100 100 $:
PL = 100 000 × (1 ÷ 100 000 - 1 ÷ 100 100) × (+1) ≈ 0,0009999 BTC
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