От медвежьего сентября к бычьему октябрю: анализ рынка и стратегия торговли от QCP Capital
Трейдинговая фирма QCP Capital выпустила новый аналитический отчет, в котором рассматриваются сезонные тренды на крипторынке и предлагаются торговые стратегии на ближайшие месяцы.
Сентябрьский спад и октябрьский оптимизм
Согласно анализу QCP Capital, сентябрь традиционно является медвежьим месяцем не только для криптовалют, но и для других классов активов. Аналитики отмечают, что облигации снижались в 8 из последних 10 сентябрей, а золото падало каждый год, начиная с 2017 года.
Однако октябрь, по мнению экспертов, демонстрирует сильную бычью сезонность. Биткоин показывал положительную доходность в 8 из последних 9 октябрей, со средним приростом 22,9%. Эта сезонная закономерность может объяснить постоянную покупку колл-опционов на волатильном рынке. Аналитики QCP Capital зафиксировали приобретение еще 150 декабрьских коллов с ценой исполнения $80 000 в утренние часы азиатской сессии.
Стратегия накопления
На основе выявленных трендов, QCP Capital предлагает стратегию накопления биткоина в сентябре с перспективой потенциального ралли в октябре и в преддверии предстоящих выборов в США. Фирма рекомендует использовать инструмент под названием «BTC Accumulator», который представляет собой структурированный производный финансовый продукт.
Суть стратегии BTC Accumulator заключается в следующем:
- Инвестор соглашается покупать определенное количество биткоинов каждую неделю по заранее установленной цене (страйк), которая ниже текущей рыночной цены.
- Покупка происходит только если цена биткоина на момент еженедельного наблюдения находится ниже определенного уровня (верхний барьер).
- Если цена биткоина превышает верхний барьер, покупка в эту неделю не происходит.
- Стратегия имеет ограниченный срок действия (в данном случае 10 недель).
Преимущество этой стратегии в том, что она позволяет накапливать биткоин по цене ниже рыночной. Однако стоит учитывать и риски: если цена биткоина значительно упадет, инвестор будет обязан покупать по заранее установленной цене, которая может оказаться выше текущей рыночной.
Параметры предложенной стратегии BTC Accumulator:
- Срок погашения: 8 ноября 2024 г. (10 недель)
- Цена исполнения: $53 800 (-9,06% от текущей цены)
- Верхний барьер: $63 000 (+6,49% от текущей цены)
- Частота наблюдений: Еженедельно
- Текущая цена: $59 160
Эта стратегия позволяет покупать биткоин со скидкой 9,06% каждую неделю, если цена фиксируется ниже $63 000, что может быть привлекательным для инвесторов, ожидающих роста цены в октябре.
Ретроспективный анализ
Интересно сравнить новый отчет с предыдущим, выпущенным QCP Capital 2 сентября. В нем отмечалось, что август завершился падением биткоина на 8,6%, а Ethereum — на 22,2%. Аналитики также указывали на негативную сезонность сентября, отмечая, что 6 из 7 последних сентябрей были убыточными для криптовалют со средней доходностью -4,5%.
Несмотря на текущее затишье на рынке, эксперты QCP Capital отмечают признаки структурного бычьего настроя в среднесрочной перспективе. Это подтверждается активностью на рынке опционов, где наблюдается увеличение открытого интереса по долгосрочным колл-опционам на биткоин и Ethereum.
Новый отчет QCP Capital предоставляет трейдерам и инвесторам ценную информацию для принятия решений в условиях сезонных колебаний крипторынка. Предложенная стратегия накопления может быть интересна для тех, кто рассчитывает на потенциальное октябрьское ралли. Однако, как всегда в мире криптовалют, важно помнить о высокой волатильности и непредсказуемости рынка.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Belgravia Hartford, канадская листинговая компания, завершила свою первую покупку резерва Bitcoin
Кит расширил свою длинную позицию до $183 млн, при цене ликвидации $102 830
Ripple и Web3 Salon предлагают гранты в размере 200 тыс. долларов японским стартапам DeFi и RWA

INJ набирает обороты, OP демонстрирует бычью дивергенцию: что дальше?

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








