Новости

BlockBeats News, 26 мая: короткие позиции на рынке акций США достигли многолетнего максимума. Доля коротких позиций в акциях медианного индекса S&P 500 выросла до 3,0% от рыночной капитализации, что является самым высоким уровнем с 2012 года и в два раза превышает показатель, наблюдавшийся во время пандемии 2020 года. Для сравнения, во время финансового кризиса 2008 года доля коротких позиций в акциях медианного S&P 500 составляла 3,8%. Кроме того, среди 10% наиболее закоротченных акций в индексе S&P 500 доля коротких позиций выросла до 8,0% от рыночной капитализации, что является самым высоким уровнем с 2018 года. Оба этих показателя даже выше, чем в медвежьем рынке после краха интернет-пузыря 2000 года. Рынок может готовиться к потенциальному short squeeze, когда большое количество коротких позиций будет вынуждено закрываться, что приведет к резкому и стремительному росту в краткосрочной перспективе.

Согласно данным Golden Ten Data от 26 мая и сообщениям зарубежных СМИ, осведомлённые источники сообщили, что Центральный банк Индии начал обсуждения с местными кредитными рейтинговыми агентствами для оценки потенциального давления на заёмщиков, которое может возникнуть из-за войны между США и Ираном. Цель этих консультаций — проанализировать реальную экономическую ситуацию и избежать непредвиденных действий со стороны регуляторов в случае эскалации конфликта. Центральный банк Индии запросил мнение рейтинговых агентств, чтобы определить, необходимо ли вводить временные регуляторные послабления для предотвращения ухудшения кредитоспособности заёмщиков. Несмотря на то что уровень проблемных кредитов в банковской системе Индии остаётся на минимальном уровне за последние десятилетия, данные консультации указывают на то, что регуляторы пристально следят за признаками финансового давления. По словам информированных источников, регуляторы стремятся избежать расширения кредитного давления, которое может замедлить экономический рост. При этом подчёркивается, что обсуждение не означает перехода властей в режим чрезвычайной ситуации. Рейтинговые агентства уже предоставили Центральному банку Индии предварительные оценки, в которых перечислены различные сценарии кредитных рисков, которые могут возникнуть в случае затяжной войны. Считается, что основное воздействие связано с ростом издержек, перебоями в цепочках поставок и ослаблением спроса.

По данным BlockBeats, 26 мая объемы коротких позиций на американском фондовом рынке достигли многолетнего максимума: медианное значение коротких позиций по акциям S&P 500 выросло до 3,0% от рыночной капитализации, что является самым высоким уровнем с 2012 года и вдвое выше показателя, зафиксированного во время пандемии 2020 года. Для сравнения, во время финансового кризиса 2008 года медианная доля коротких позиций по акциям S&P 500 составляла 3,8%. Кроме того, среди 10% акций S&P 500 с наибольшей долей коротких позиций этот показатель вырос до 8,0% от рыночной капитализации — максимального значения с 2018 года. Оба этих показателя даже превышают уровни, наблюдавшиеся в период медвежьего рынка после краха интернет-пузыря 2000 года. Возможно, рынок готовится к потенциальному шорт-сквизу, и массовая ликвидация коротких позиций может спровоцировать резкий и стремительный кратковременный рост.