Новости

BlockBeats News, 24 апреля, Greeks.live опубликовали в социальных сетях следующее: «Данные по экспирации на 24 апреля: истекли опционы на 109 000 BTC, Put Call Ratio — 0,93, уровень максимальной боли — $72 000, номинальная стоимость — $8,55 миллиарда. Истекли опционы на 563 000 ETH, Put Call Ratio — 0,72, уровень максимальной боли — $2 200, номинальная стоимость — $13,2 миллиарда». На этой неделе рынок продолжил восстановление, и Bitcoin уверенно преодолел отметку $78 000. Саммит Web3 в Гонконге также прошёл в атмосфере роста, а сектор альткоинов начал разогреваться. Это ежемесячная экспирация, при которой истекает 25% опционов, а по срокам открытых позиций распределение открытых опционов на рынке показывает, что 12% истекает в конце мая и 24% — в конце июня. Если рассматривать основные данные по опционам, то волатильность по основным срокам Bitcoin продолжала снижаться в этом месяце: по большинству сроков волатильность снизилась на 1–2%, упав ниже 40%, в то время как по ETH снижение было больше — сейчас около 60%. Несмотря на рост цены, показатель Skew смягчился, и на рынке не наблюдается настроений FOMO. Во втором квартале этого года Bitcoin показывает значительно лучшие результаты в плане цены и активности по сравнению с первым кварталом. Продолжающийся рост в этом месяце отражает приток средств. Если макроэкономическое давление достигнет дна к середине года, нижняя граница Bitcoin также будет подтверждена.»

По сообщению Odaily, макроисследователь Greeks.live Адам опубликовал на платформе X данные по экспирации опционов за 24 апреля: 1. Истекает срок действия 109 000 контрактов на BTC-опционы, соотношение Put/Call составляет 0,93, максимальная точка боли — 72 000 долларов, номинальная стоимость — 8,55 миллиарда долларов. 2. Истекает срок действия 563 000 контрактов на ETH-опционы, соотношение Put/Call — 0,72, максимальная точка боли — 2 200 долларов, номинальная стоимость — 1,32 миллиарда долларов. На этой неделе рынок продолжал отскакивать, Bitcoin уверенно пробил отметку 78 000 долларов, Hong Kong Web3 Summit также проходил в восходящей и позитивной атмосфере, альткоины также начали восстанавливаться. В этот раз происходит ежемесячная экспирация, истекает 25% опционов, по срокам открытого интереса на опционном рынке распределение следующее: на конец мая приходится 12%, на конец июня — 24%. Согласно основным данным по опционам, implied volatility (IV) основных сроков по Bitcoin в этом месяце продолжает снижаться: большинство IV упали на 1–2% до уровня ниже 40%. По ETH снижение IV было еще более выраженным и в настоящее время находится около 60%. Несмотря на рост цены, показатель Skew немного скорректировался, на рынке отсутствует fomo-настроение. Во втором квартале этого года Bitcoin значительно превзошёл показатели первого квартала как по цене, так и по интересу. Продолжающийся рост в этом месяце отражает приток капитала; если макроэкономическое давление достигнет дна к середине года, то и дно по Bitcoin будет подтверждено.

Согласно сообщению Blockworks, исследователь Anastasiia и другие в статье «Vault as a credit instrument» отмечают, что DeFi кредитные хранилища (vaults) лишены единого стандарта оценки кредитного риска. В исследовании представлены пять ключевых индикаторов для анализа рисков в различных «механических каналах потерь», а также построена система кредитного скоринга для хранилищ. В статье подчёркивается, что такие on-chain особенности, как отклонения оракулов, неудачные ликвидации и риски перегрузки, бросают вызов предположениям традиционных финансовых моделей, поэтому необходимы новые методы количественной оценки риска. Предлагаемая структура объединяет данные on-chain, идентификацию параметров и стресс-тестирование с целью усовершенствовать управление рисками и прозрачность в DeFi.